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金融与统计论坛(第242期)
来源:管理员 创建于:2019-11-21 点击数:

题:非参数时变系数预测回归系统模型

主讲人:余得水 博士在读

莫纳什大学莫纳什商学院计量经济学与商务统计系

主持人:王小燕 副教授 硕士生导师

 大赢家娱乐场统计学系副主任

间:20191126 下午15:00-16:30

点:湖南大学财院校区水教303

主讲人简介:

        余得水,澳大利亚莫纳什大学莫纳什商学院计量经济学与商务统计系博士在读(预计20207月毕业)。师从高集体教授(华人经济学家、澳大利亚社会科学院院士、莫纳什大学唐纳德·科克伦商学与经济学主席教授)和Hsein Kew 博士。主要研究方向:经济与金融预测、应用金融计量经济学、应用时间序列计量经济学。

内容提要:

    本文构建了一个具有非参数时变系数的预测回归系统模型。其中,我们使用了非参数局部线性法对模型中的系数进行估计。我们对Beveridge-NelsonBN)分解法进行了拓展,并以此为基础,系统性地建立了预测回归模型的大样本理论。我们提出的模型解决了股票收益率预测实证研究中例如,参数不稳定、非平稳自变量、Stambaugh 偏差等几个重要问题。对美国股票市场的实证分析同样证明了我们模型的实用性。