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我院五位老师获得2019年度国家自科基金项目资助
来源:管理员 创建于:2019-08-20 点击数:

2019年816日,国家自然科学基金委员会正式公布了2019年国家自科基金项目立项课题名单。我院共有5个项目获得立项,包括1项面上项目,4项青年项目。

马勇副教授申报的《期权隐含信息下的组合选择和尾部风险管理》获面上项目资助。由于历史信息具有时滞性且数据生成模式通常是时变性,从而基于历史信息的传统组合选择和风险管理策略往往无效。本课题拟从期权价格中提取反映市场预期的前瞻性信息,并用于组合选择和尾部风险管理决策。

陈燕红助理教授申报的《多维风险度量及其在再保险中的应用研究》获青年项目资助。本课题研究金融投资组合的风险度量、系统风险度量和风险度量在再保险中的应用。在公理化框架下,研究各类多维数量值静态风险度量和集合值静态风险度量的表示定理;研究各类多维数量值动态风险度量和集合值动态风险度量的表示定理及相应的time consistency性质;构造各种具体有效的多维数量值风险度量和集合值风险度量;研究各类系统风险度量的结构分解定理、表示定理及相应的time consistency性质;研究风险度量在再保险中的应用,即在各种风险度量最小化的标准下,探讨最优再保险策略。

明雷助理教授申报的《考虑监管惩罚与标的资产流动性的存款保险定价研究》获青年项目资助。本项目拟聚焦于存款保险制度最核心的问题——存款保险定价展开研究。首先,考虑非线性监管惩罚下的存款保险定价问题,将监管惩罚、监管宽容统一到一个框架下进行定价。其次,分析标的资产流动性对存款保险价格的影响,并进行比较静态分析。在此基础上,拟通过三角直觉模糊数来研究存款保险的区间价格。然后利用本项目的定价模型,以及相关计量经济学模型,估计存款保险定价模型的参数,实证测算各上市银行的存款保险费率。最后,通过市场对照法研究非上市中小银行的存款保险费率。

赵静助理教授申报的《银行系统风险的防控机制研究:基于银行治理视角》获青年项目资助。本课题从“股东乱象”行为、高管激励机制和数据治理三个新颖角度,分析我国银行治理水平对银行系统风险的影响,并探讨相应的规范性文件的实施对于约束银行冒险行为的作用;进一步探究银行治理与金融监管的互动关系;从而为构建银行治理与金融监管相互融合的监管框架提供理论支持和实践指导,夯实防控系统风险的微观基础。

李国桢助理教授申报的《基于跳跃扩散过程的非连续随机模型的资产定价理论及其风险管理应用》获青年项目资助。本课题指出作为扩散过程和跳跃过程的复合,基于跳跃扩散过程所建立的随机模型在资产定价理论中占有重要地位。但也正由于跳跃过程在数学处理上(尤其是运用连续形式的数学技术)较为困难,跳跃扩散定价模型仅仅在两种跳幅分布下具有封闭形式的解析定价公式。本项目首举创新,试图通过离散形式数学技术的运用来探索基于跳跃扩散过程的非连续形式的随机定价模型。

据悉,我校今年集中受理获批共计216项,直接经费10583万元。我院5个项目,直接经费127万元。此次立项的老师均是年轻老师,说明青年老师具有很好的科研潜力。

                                                             通讯员:吕亚妮